Оптимизация портфеля финансовых опционов


НазваниеОптимизация портфеля финансовых опционов
страница1/7
Пузановский Адриан Адрианович
Дата конвертации15.08.2012
Размер322,57 Kb.
ТипАвтореферат
СпециальностьМатематические и инструментальные методы экономики»
Год2009
На соискание ученой степениКандидат экономических наук

Описание:
Объект исследования: Объект и предмет исследования. Объект исследования – инвестирование с помощью опционов и базовых активов. Предмет – построение оптимальных опционных комбинаций.
Цель работы: Цель и задачи работы. Целью данной диссертационной работы является разработка подхода к выбору оптимальной опционной комбинации инвестирования на основе критерия риск-доходность и прогноза движения базового актива, а также разработка необходимого для реализации такого подхода программного инструментария,

Чтобы увидеть текст работы нажмите на ссылку "Предварительный просмотр"
Предварительный просмотр

Похожие:

Оптимизация портфеля финансовых опционов iconОптимизация принятия решений на фондовом рынке опционов и финансовых фьючерсов
Диссертационная работа выполнена в отделе разработки и проектирования информационных систем и технологий Всероссийского нии
Оптимизация портфеля финансовых опционов iconЭкономическая эффективность методов несовершенного хеджирования финансовых опционов
Защита состоится 15 апреля 2004 г в 14 часов на заседании диссертационного совета д
Оптимизация портфеля финансовых опционов iconУправление качеством кредитного портфеля коммерческого банка
Охватываются все стороны кредитной деятельности банка с целью установления истинного уровня кредитного риска, ликвидности и доходности...
Оптимизация портфеля финансовых опционов iconМодель формирования парето-оптимального портфеля финансовых инвестиций
Диссертация выполнена на кафедре экономической теории и мировой экономики Ярославского филиала Московского государственного университета...
Оптимизация портфеля финансовых опционов iconОптимизация структуры финансовых ресурсов хозяйствующего субъекта
Дробозина Л. А, Иваницкий В. П., Казак А. Ю., Ковалев В. В, Колесников В. И
Оптимизация портфеля финансовых опционов iconОптимизация графика финансирования портфеля взаимосвязанных инвестиционных проектов с учётом инфляции
Снг, получив 26 млрд долл из 50 млрд долл., вложенных в регион по дан
Оптимизация портфеля финансовых опционов iconКарачун ирина андреевна оптимизация портфеля ценных бумаг на основе многопериодных стохастических моделей
Ковалев Михаил Михайлович, доктор физико-математических наук, профессор, декан экономического факультета Белорусского государственного...
Оптимизация портфеля финансовых опционов iconКарачун ирина андреевна оптимизация портфеля ценных бумаг на основе многопериодных стохастических моделей
Защита состоится 14 сентября 2011 г в 15. 00 часов на заседании совета по защите диссертаций д 07. 01. 01 при Академии управления...
Оптимизация портфеля финансовых опционов iconОптимизация структуры финансовых ресурсов организаций в механизме рыночной экономики
Работа выполнена на кафедре финансов Кубанского государственного аграрного университета
Оптимизация портфеля финансовых опционов iconМоделирование и анализ эффективности ценообразования опционов на российском срочном рынке

Разместите кнопку на своём сайте:
поделись


База данных защищена авторским правом ©dis.podelise.ru 2012
обратиться к администрации
АвтоРефераты
Главная страница